eワラント(カバードワラント) 初心者のための入門講座

eワラント用語

ブラック・ショールズ・モデル(B&Sモデル)

フィッシャー・ブラック(Fisher Black)とマイロン・ショールズ(Myron Scholes)が考案したオプションの理論価格の計算モデルです。

計算に必要なデータ(株価、行使価格、期間、変動率、金利)は容易に入手でき、計算も簡易に行うことができるため、実務界では広く用いられています。

現在、東京証券取引所の指定清算機関である日本証券クリアリング機構では、 株券オプション取引、国債先物オプション取引及び株価指数オプション取引の 清算値段の算出に用いているそうです。